Gestione del rischio delle commodity
Gestione del rischio correlato alla vendita di energia a prezzo fisso: modelli predittivi e prescrittivi.
Cliente
Player attivo nel settore elettrico da oltre 100 anni, è tra i primi operatori svizzeri nella generazione da fonti rinnovabili e opera sulle principali borse elettriche europee oltre che sull’intero mercato energetico svizzero e italiano.
Presente su tutta la catena del valore, con una forte attenzione alla sostenibilità, ha sempre guidato le sue attività, dalla generazione passando per tutti i servizi a valore aggiunto offerti. Dal 2002 è attivo anche in Italia, dove si rivolge alle aziende.
Funzioni di business coinvolte
Bisogni e requisiti
L’azienda aveva l’esigenza di prevedere il rischio correlato alla vendita di energia a prezzo fisso, tenendo in considerazione diversi elementi di rischio:
- le adesioni alle campagne variano con l’evoluzione dei prezzi di mercato durante il periodo di validità dell’offerta;- i consumi effettivi dei clienti possono variare (anche significativamente) rispetto alle previsioni o al consumo storico;
- I clienti possono recedere anticipatamente dal contratto, senza consumare l’energia a prezzo fisso che l'operatore ha già acquistato o coperto.
Studio di tutti i dati presenti in azienda relativi alle tipologie di contratti, conoscenza della abitudini di consumo e risultati delle campagne di vendita.
Utilizzo dei dati di input all'interno di modelli predittivi che misurano il rischio correlato alla vendita di energia a prezzo fisso.