Caso di successo: Calcolo della probabilità di default sulla base dei comportamenti dei clienti

  • Cliente: Una delle prime banche popolari italiane, con sede nel Nord-Italia. Negli anni ha assunto una dimensione regionale con possibilità operative estese a tutto il territorio nazionale. L’istituto svolge un’attività ampia volta a coprire tutti i settori ponendosi come banca universale.
  • Obiettivi: sviluppare un modello di valutazione del rischio di insolvibilità e quindi dell’affidabilità delle società e imprese nel ricevere credito. Tale modello deve dare risposta a queste due domande:
    • Qual è la probabilità che la controparte non sia in grado di onorare il contratto (probabilità di default, o PD)?
    • Quanta parte del capitale sarà possibile recuperare in tale evenienza (perdita in caso di insolvenza, o LGD)?